Сравнение XLPS.L с CSTP.L
XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index while CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPS.L returned 7.58%/yr vs 4.08%/yr for CSTP.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLPS.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for CSTP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLPS.L и CSTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLPS.L торгуется в USD, в то время как CSTP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLPS.L показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у CSTP.L с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции XLPS.L превзошли акции CSTP.L по среднегодовой доходности: 7.58% против 4.08% соответственно.
XLPS.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.58%
CSTP.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам XLPS.L и CSTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.89% | 3.99% | 14.25% | -0.25% | -0.17% | 18.05% | 9.16% | 26.86% | -9.41% | 12.41% |
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 5.05% | 21.55% | -8.40% | 3.86% | -13.42% | 12.05% | 5.32% | 22.26% | -13.22% | 24.58% |
Correlation
The correlation between XLPS.L and CSTP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between XLPS.L and CSTP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPS.L vs. CSTP.L — Ранг доходности на риск
XLPS.L
CSTP.L
Сравнение XLPS.L c CSTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLPS.L | CSTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.65 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 1.34 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLPS.L и CSTP.L
Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки CSTP.L в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и CSTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPS.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -25.90% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -13.79% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -16.50% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -24.76% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -25.90% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.30% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -6.88% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 6.63% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPS.L и CSTP.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) имеют волатильность 5.33% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPS.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.08% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 12.24% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 14.99% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.13% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 14.78% | -1.08% |
Сравнение комиссий XLPS.L и CSTP.L
XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSTP.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPS.L и CSTP.L
Ни XLPS.L, ни CSTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLPS.L and CSTP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CSTP.L.
XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLPS.L and 0.18% for CSTP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLPS.L и CSTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор