PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPP.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPP.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XLPP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLPP.L returned 5.55%/yr vs 18.18%/yr for IGDA.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности XLPP.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLPP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 15.47%.

XLPP.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
6.46%
6 месяцев
4.97%
1 год
4.81%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.36%

IGDA.L

1 день
-0.52%
1 месяц
6.00%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.52%
1 год
35.59%
3 года*
18.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPP.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		6.46%-2.88%15.99%-5.68%13.87%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.47%10.28%20.00%23.23%-5.03%

Correlation

The correlation between XLPP.L and IGDA.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.16

The correlation between XLPP.L and IGDA.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLPP.L и IGDA.L

Секторы
XLPP.L
IGDA.L

Потребительский циклический сектор

98.8%
10.8%

Технологии

1.0%
41.4%

Промышленность

0.2%
10.8%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

2.1%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

XLPP.L
98.8%
IGDA.L
10.8%

Технологии

XLPP.L
1.0%
IGDA.L
41.4%

Промышленность

XLPP.L
0.2%
IGDA.L
10.8%

Сырьевые материалы

XLPP.L

-

IGDA.L
4.7%

Коммуникационные услуги

XLPP.L

-

IGDA.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

XLPP.L

-

IGDA.L
4.7%

Энергетика

XLPP.L

-

IGDA.L
3.6%

Финансовые услуги

XLPP.L

-

IGDA.L
2.1%

Здравоохранение

XLPP.L

-

IGDA.L
11.3%

Недвижимость

XLPP.L

-

IGDA.L
1.0%

Коммунальные услуги

XLPP.L

-

IGDA.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XLPP.L:
XLPP.L с XLPXLPP.L с BRK-BXLPP.L с XLFXLPP.L с MVUS.LXLPP.L с XLGXLPP.L с VDCXLPP.L с XLU
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

XLPP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPP.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.63

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.55

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

4.99

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

17.85

-17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPP.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPP.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPP.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPP.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.63

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XLPP.L и IGDA.L

Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPP.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-22.43%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.20%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-22.43%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-0.85%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.93%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.02%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPP.L и IGDA.L

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPP.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.57%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.30%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

13.66%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.31%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

17.31%

-2.88%

Сравнение комиссий XLPP.L и IGDA.L

XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPP.L и IGDA.L

Ни XLPP.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLPP.L and IGDA.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

XLPP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IGDA.L is Global Equities. XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор