PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с BTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с BTIC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE).

XLME.DE и BTIC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и BTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и BTIC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-16.22%
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-19.53%-26.09%143.52%141.40%-61.47%-13.29%
Разные валюты инструментов

XLME.DE торгуется в EUR, в то время как BTIC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTIC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLME.DE показывает доходность -18.88%, а BTIC.DE немного ниже – -19.53%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTIC.DE

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
-19.53%
6 месяцев
-40.04%
1 год
-29.84%
3 года*
27.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

Invesco Physical Bitcoin ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и BTIC.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTIC.DE в 0.10%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. BTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c BTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEBTIC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.71

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.88

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.62

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-1.34

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. BTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIC.DE равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и BTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEBTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.07

-0.22

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и BTIC.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и BTIC.DE

Ни XLME.DE, ни BTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и BTIC.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки BTIC.DE в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и BTIC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEBTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-70.64%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-49.42%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-44.59%

-29.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-31.05%

-31.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

23.00%

+17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и BTIC.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEBTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

13.50%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

33.08%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

41.78%

+33.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

50.98%

+37.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

50.98%

+37.62%