Сравнение XLKQ.L с ZPDT.DE
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index while ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 25.25%/yr for ZPDT.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for ZPDT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и ZPDT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как ZPDT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPDT.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKQ.L показывает доходность 23.81%, а ZPDT.DE немного ниже – 23.06%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции ZPDT.DE по среднегодовой доходности: 27.22% против 25.25% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
ZPDT.DE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 11.81%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и ZPDT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
ZPDT.DE SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.06% | 17.10% | 23.67% | 48.99% | -21.44% | 37.08% | 37.82% | 45.59% | 3.19% | 22.30% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and ZPDT.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between XLKQ.L and ZPDT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
ZPDT.DE
Сравнение XLKQ.L c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | ZPDT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.26 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 8.36 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | ZPDT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и ZPDT.DE
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, примерно равная максимальной просадке ZPDT.DE в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и ZPDT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | ZPDT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -27.76% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.32% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -27.76% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -27.76% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -27.76% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.94% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.07% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 6.38% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и ZPDT.DE
Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) составляет 6.83%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | ZPDT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.27% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 14.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 19.93% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 21.84% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.25% | +0.40% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и ZPDT.DE
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZPDT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и ZPDT.DE
Ни XLKQ.L, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XLKQ.L and ZPDT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDT.DE.
XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.15% for ZPDT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и ZPDT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор