PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с LQQ.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с LQQ.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and LQQ.PA (Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while LQQ.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® Leverage (2x) index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 36.95%/yr for LQQ.PA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for LQQ.PA.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и LQQ.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как LQQ.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQQ.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у LQQ.PA с доходностью 38.92%. За последние 10 лет акции XLKQ.L уступали акциям LQQ.PA по среднегодовой доходности: 27.22% против 36.95% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

LQQ.PA

1 день
-1.26%
1 месяц
18.24%
С начала года
38.92%
6 месяцев
35.53%
1 год
84.02%
3 года*
45.03%
5 лет*
27.08%
10 лет*
36.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и LQQ.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		38.86%20.27%49.88%108.09%-57.09%61.06%84.01%72.88%-2.62%54.88%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and LQQ.PA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.83

The correlation between XLKQ.L and LQQ.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с LQQ.PA:
LQQ.PA с QQQ3.LLQQ.PA с QLDLQQ.PA с PUST.PALQQ.PA с QDVE.DELQQ.PA с NASL.LLQQ.PA с EQQQ.LLQQ.PA с SPY

Доходность на риск

XLKQ.L vs. LQQ.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LQQ.PA
Ранг доходности на риск LQQ.PA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ.PA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ.PA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ.PA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c LQQ.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LLQQ.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.75

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.33

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.64

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

11.08

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. LQQ.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQQ.PA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и LQQ.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LLQQ.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.68

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.95

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.72

+0.60

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и LQQ.PA

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки LQQ.PA в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и LQQ.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LLQQ.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-69.49%

+40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-22.74%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-42.84%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-59.16%

+30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-59.16%

+30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-1.26%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-13.85%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

7.51%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и LQQ.PA

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) составляет 6.83%, в то время как у Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage (LQQ.PA) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQQ.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LLQQ.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.26%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

21.97%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

30.10%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

39.16%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

38.33%

-16.68%

Сравнение комиссий XLKQ.L и LQQ.PA

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LQQ.PA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и LQQ.PA

Ни XLKQ.L, ни LQQ.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and LQQ.PA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for LQQ.PA.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while LQQ.PA is Nasdaq-100. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while LQQ.PA tracks Nasdaq 100® Leverage (2x) index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.60% for LQQ.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и LQQ.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор