PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с EQGB.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKQ.L returned 25.91%/yr vs 15.79%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью 16.01%.

XLKQ.L

1 день
-2.69%
1 месяц
9.25%
С начала года
20.47%
6 месяцев
18.45%
1 год
49.30%
3 года*
32.40%
5 лет*
25.91%
10 лет*
26.92%

EQGB.L

1 день
-2.40%
1 месяц
4.21%
С начала года
16.01%
6 месяцев
15.05%
1 год
34.69%
3 года*
26.53%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		20.47%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%4.40%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		16.01%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%41.84%-2.42%5.20%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and EQGB.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between XLKQ.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и EQGB.L

Секторы
XLKQ.L
EQGB.L

Технологии

91.2%
53.6%

Финансовые услуги

7.3%
0.2%

Промышленность

1.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XLKQ.L
91.2%
EQGB.L
53.6%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
EQGB.L
0.2%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
EQGB.L
3.1%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

EQGB.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

EQGB.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

EQGB.L
7.7%

Энергетика

XLKQ.L

-

EQGB.L
0.6%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

EQGB.L
4.2%

Недвижимость

XLKQ.L

-

EQGB.L
0.1%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

EQGB.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

XLKQ.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.16

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.01

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.05

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

10.91

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.93

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, примерно равная максимальной просадке EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-36.77%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.33%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-22.76%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-36.77%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-3.19%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-7.45%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

3.17%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и EQGB.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.51%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

12.15%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

16.01%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

20.97%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

21.25%

+2.13%

Сравнение комиссий XLKQ.L и EQGB.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и EQGB.L

Ни XLKQ.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and EQGB.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор