Сравнение XLKQ.L с DA20.DE
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while DA20.DE is a Cryptocurrency fund tracking the MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLKQ.L returned 32.80%/yr vs 11.75%/yr for DA20.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 1.49%/yr for DA20.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и DA20.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как DA20.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DA20.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у DA20.DE с доходностью -35.58%.
XLKQ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 26.77%
DA20.DE
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -19.18%
- С начала года
- -35.58%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и DA20.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.44% | 15.76% | 44.03% | 32.66% |
DA20.DE Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | -35.58% | -22.08% | 82.12% | 50.62% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and DA20.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. DA20.DE — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
DA20.DE
Сравнение XLKQ.L c DA20.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | DA20.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.68 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | -1.17 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | DA20.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.82 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.21 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и DA20.DE
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки DA20.DE в -59.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и DA20.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | DA20.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -59.62% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -59.62% | +42.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -59.62% | +30.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -59.62% | +54.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -20.30% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 35.05% | -28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и DA20.DE
Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) составляет 7.40%, в то время как у Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DA20.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | DA20.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 11.22% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 35.83% | -21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 50.01% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 52.28% | -26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 52.28% | -28.90% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и DA20.DE
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DA20.DE в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и DA20.DE
Ни XLKQ.L, ни DA20.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and DA20.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.49% for DA20.DE.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while DA20.DE is Cryptocurrency. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while DA20.DE tracks MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Bitwise. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 1.49% for DA20.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и DA20.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор