PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с ACWL.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.77%/yr vs 13.25%/yr for ACWL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for ACWL.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у ACWL.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции ACWL.L по среднегодовой доходности: 26.77% против 13.25% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-0.03%
1 месяц
6.65%
С начала года
20.44%
6 месяцев
17.20%
1 год
49.26%
3 года*
32.80%
5 лет*
25.71%
10 лет*
26.77%

ACWL.L

1 день
-0.22%
1 месяц
2.46%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.37%
3 года*
17.67%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и ACWL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		20.44%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		10.31%13.83%19.51%15.70%-8.90%20.22%12.15%21.81%-4.79%13.09%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and ACWL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2011 г.

0.82

The correlation between XLKQ.L and ACWL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и ACWL.L

Секторы
XLKQ.L
ACWL.L

Технологии

91.2%
29.3%

Финансовые услуги

7.3%
16.2%

Промышленность

1.5%
10.9%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

XLKQ.L
91.2%
ACWL.L
29.3%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
ACWL.L
16.2%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
ACWL.L
10.9%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

ACWL.L
3.7%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

ACWL.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

ACWL.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

ACWL.L
5.0%

Энергетика

XLKQ.L

-

ACWL.L
4.2%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

ACWL.L
8.1%

Недвижимость

XLKQ.L

-

ACWL.L
1.8%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

ACWL.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L

Доходность на риск

XLKQ.L vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LACWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.60

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.58

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.86

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

15.56

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWL.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.20

+0.60

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и ACWL.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки ACWL.L в -42.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и ACWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-42.23%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-7.06%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-18.21%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-18.21%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-25.24%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.74%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-10.56%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

1.75%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и ACWL.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

2.90%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

7.80%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

10.49%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

13.05%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

14.35%

+9.03%

Сравнение комиссий XLKQ.L и ACWL.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и ACWL.L

Ни XLKQ.L, ни ACWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and ACWL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while ACWL.L is Global Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.45% for ACWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и ACWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор