PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIS.L с PAVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLIS.L с PAVE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLIS.L (Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds - XLIS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index while PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLIS.L returned 22.57%/yr vs 26.21%/yr for PAVE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLIS.L charges 0.14%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.L.

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и PAVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у PAVE.L с доходностью 23.45%.

XLIS.L

1 день
1.59%
1 месяц
6.24%
С начала года
18.45%
6 месяцев
17.87%
1 год
29.46%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.45%

PAVE.L

1 день
1.51%
1 месяц
6.95%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.32%
1 год
40.89%
3 года*
26.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLIS.L и PAVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		18.45%19.35%17.30%17.93%-5.18%0.52%
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		23.45%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%

Correlation

The correlation between XLIS.L and PAVE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between XLIS.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLIS.L и PAVE.L

Секторы
XLIS.L
PAVE.L

Промышленность

96.3%
75.1%

Технологии

1.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

20.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

XLIS.L
96.3%
PAVE.L
75.1%

Технологии

XLIS.L
1.3%
PAVE.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

XLIS.L
1.3%
PAVE.L

-

Недвижимость

XLIS.L
1.1%
PAVE.L

-

Сырьевые материалы

XLIS.L

-

PAVE.L
20.1%

Коммуникационные услуги

XLIS.L

-

PAVE.L

-

Потребительский защитный сектор

XLIS.L

-

PAVE.L
0.3%

Энергетика

XLIS.L

-

PAVE.L
0.3%

Финансовые услуги

XLIS.L

-

PAVE.L

-

Здравоохранение

XLIS.L

-

PAVE.L

-

Коммунальные услуги

XLIS.L

-

PAVE.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XLIS.L:
XLIS.L с XLIP.LXLIS.L с XLBP.LXLIS.L с WNDU.LXLIS.L с BRIP.LXLIS.L с XUIN.LXLIS.L с XWIS.LXLIS.L с XDWI.L
Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.LPAVE.L с IUIS.L

Доходность на риск

XLIS.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIS.LPAVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.24

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.46

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

12.34

-1.64

XLIS.L vs. PAVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и PAVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и PAVE.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки PAVE.L в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и PAVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIS.LPAVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-27.10%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.77%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-27.10%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.86%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.31%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и PAVE.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 4.94%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIS.LPAVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.43%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

14.77%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

18.58%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

21.69%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.69%

-2.56%

Сравнение комиссий XLIS.L и PAVE.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PAVE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и PAVE.L

Ни XLIS.L, ни PAVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XLIS.L and PAVE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLIS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

XLIS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index, while PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLIS.L and 0.47% for PAVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLIS.L и PAVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор