PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с XDWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLI с XDWI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L).

XLI и XDWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XDWI.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLI и XDWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLI и XDWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		5.35%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.83%25.36%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у XDWI.L с доходностью 5.35%.

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%

XDWI.L

1 день
4.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
5.35%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.62%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с PICKXDWI.L с VUAA.DE

Сравнение комиссий XLI и XDWI.L

XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XDWI.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLI vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIXDWI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.23

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.49

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.97

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. XDWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWI.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и XDWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIXDWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между XLI и XDWI.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и XDWI.L

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как XDWI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLI и XDWI.L

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XDWI.L в -38.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XDWI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIXDWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-38.92%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.34%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-27.26%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-38.92%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-7.13%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-5.42%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.82%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и XDWI.L

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIXDWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.70%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.32%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

17.86%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.83%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.60%

+2.28%