Сравнение XLFS.L с ESIF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).
XLFS.L и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и ESIF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и ESIF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 12.12% | -11.03% | 36.17% | 5.86% |
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | -4.14% | 66.21% | 18.09% | 25.08% | -7.49% | 19.39% | 5.39% |
Разные валюты инструментов
XLFS.L торгуется в USD, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью -4.14%.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
ESIF.L
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и ESIF.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
ESIF.L
Сравнение XLFS.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | ESIF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.38 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.83 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.08 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.03 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.38 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.97 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и ESIF.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и ESIF.L
Ни XLFS.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и ESIF.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и ESIF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -23.55% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.22% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -23.55% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -5.60% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -4.18% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.34% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и ESIF.L
Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 8.38% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 14.39% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 21.20% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 21.36% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.27% | -0.35% |