PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLFS.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLFS.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

XLFS.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-9.48%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%-3.47%31.51%-14.44%7.78%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-6.46%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%
Разные валюты инструментов

XLFS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

EQGB.L

1 день
4.09%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-3.79%
1 год
27.23%
3 года*
25.59%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLFS.L:
XLFS.L с XLFXLFS.L с SPYZ.DEXLFS.L с IWFXLFS.L с VJPU.LXLFS.L с XLFQ.LXLFS.L с GLDXLFS.L с IPRV.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий XLFS.L и EQGB.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLFS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFS.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.18

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.79

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.74

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.58

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFS.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.18

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и EQGB.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и EQGB.L

Ни XLFS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFS.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-36.77%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.60%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-36.77%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-7.87%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.64%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.14%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFS.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.46%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

13.77%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

23.06%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

24.74%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

24.86%

-3.94%