PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLFS.L с CB5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLFS.L с CB5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L).

XLFS.L и CB5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. CB5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 4 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и CB5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и CB5.L

2026 (YTD)20252024
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-9.48%14.99%18.83%
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		-3.15%97.65%3.83%
Разные валюты инструментов

XLFS.L торгуется в USD, в то время как CB5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CB5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью -3.15%.

XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

CB5.L

1 день
5.30%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
10.48%
1 год
47.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с XLFS.L:
XLFS.L с XLFXLFS.L с SPYZ.DEXLFS.L с IWFXLFS.L с VJPU.LXLFS.L с GLDXLFS.L с XLFQ.LXLFS.L с IPRV.L
Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L

Сравнение комиссий XLFS.L и CB5.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CB5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLFS.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFS.LCB5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.86

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.32

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.70

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

9.43

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFS.L vs. CB5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CB5.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и CB5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFS.LCB5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.86

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.90

-1.37

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и CB5.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и CB5.L

Ни XLFS.L, ни CB5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и CB5.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки CB5.L в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и CB5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFS.LCB5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-17.55%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-15.17%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-8.48%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-2.39%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.19%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и CB5.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFS.LCB5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

10.30%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

17.73%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

25.50%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

23.98%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.98%

-3.06%