Сравнение XLFQ.L с FNCL.L
XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLFQ.L returned 13.02%/yr vs 13.32%/yr for FNCL.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for FNCL.L.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и FNCL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFQ.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у FNCL.L с доходностью 2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFQ.L имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции FNCL.L немного впереди с 13.32%.
XLFQ.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.02%
FNCL.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и FNCL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -4.71% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -0.39% | 37.90% | -6.56% | 27.16% | -9.51% | 11.87% |
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.83% | 54.90% | 20.20% | 18.78% | 3.18% | 20.99% | -10.63% | 15.29% | -18.17% | 17.53% |
Correlation
The correlation between XLFQ.L and FNCL.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between XLFQ.L and FNCL.L shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLFQ.L и FNCL.L
Секторы
XLFQ.L
FNCL.L
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLFQ.L
FNCL.L
Технологии
XLFQ.L
FNCL.L
Промышленность
XLFQ.L
FNCL.L
Сырьевые материалы
XLFQ.L
-
FNCL.L
-
Коммуникационные услуги
XLFQ.L
-
FNCL.L
-
Потребительский циклический сектор
XLFQ.L
-
FNCL.L
-
Потребительский защитный сектор
XLFQ.L
-
FNCL.L
-
Энергетика
XLFQ.L
-
FNCL.L
-
Здравоохранение
XLFQ.L
-
FNCL.L
-
Недвижимость
XLFQ.L
-
FNCL.L
-
Коммунальные услуги
XLFQ.L
-
FNCL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
FNCL.L
Сравнение XLFQ.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFQ.L | FNCL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.13 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 7.37 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFQ.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.46 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и FNCL.L
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FNCL.L в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и FNCL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFQ.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -42.41% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.98% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -14.85% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -23.57% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -42.41% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -1.72% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -9.13% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.46% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и FNCL.L
Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 4.46%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.54% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 14.45% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 17.42% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.70% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 20.22% | -0.08% |
Сравнение комиссий XLFQ.L и FNCL.L
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FNCL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и FNCL.L
Ни XLFQ.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLFQ.L and FNCL.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for FNCL.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.18% for FNCL.L.
Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и FNCL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор