PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с BBSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLC с BBSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L).

XLC и BBSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. BBSU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLC и BBSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLC и BBSU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.20%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%11.18%
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		-4.53%17.65%25.07%27.08%-20.03%28.08%19.62%13.35%
Разные валюты инструментов

XLC торгуется в USD, в то время как BBSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у BBSU.L с доходностью -4.53%.

XLC

1 день
0.34%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
25.63%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

BBSU.L

1 день
2.27%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-1.61%
1 год
17.90%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с GXLC.L
Часто сравнивают с BBSU.L:
BBSU.L с XUEK.LBBSU.L с VOOBBSU.L с PCT.LBBSU.L с FWDBBSU.L с VUAA.DEBBSU.L с ISDU.LBBSU.L с CAPS.L

Сравнение комиссий XLC и BBSU.L

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BBSU.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

XLC vs. BBSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BBSU.L
Ранг доходности на риск BBSU.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSU.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c BBSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCBBSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.60

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.87

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.63

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. BBSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSU.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и BBSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCBBSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между XLC и BBSU.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и BBSU.L

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BBSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLC и BBSU.L

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки BBSU.L в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и BBSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCBBSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-25.80%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.79%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-21.42%

-25.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.43%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.79%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.32%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и BBSU.L

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCBBSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.47%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.76%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

16.25%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

15.85%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.57%

+4.79%