PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLBS.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLBS.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

XLBS.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLBS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLBS.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		10.69%11.15%-0.84%12.27%-12.07%27.01%20.06%23.52%-15.00%5.80%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-7.37%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%
Разные валюты инструментов

XLBS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

XLBS.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
13.81%
1 год
19.79%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.49%

EQGB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.98%
3 года*
25.36%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLBS.L:
XLBS.L с XBB.TOXLBS.L с VJPU.LXLBS.L с XLBP.LXLBS.L с SXLB.LXLBS.L с XWIS.LXLBS.L с XDWM.LXLBS.L с BRIP.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий XLBS.L и EQGB.L

XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLBS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBS.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.06

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.93

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLBS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBS.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBS.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между XLBS.L и EQGB.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBS.L и EQGB.L

Ни XLBS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок XLBS.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBS.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-36.77%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.33%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-36.77%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-8.28%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.64%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.10%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBS.L и EQGB.L

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеют волатильность 6.94% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBS.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.08%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

13.75%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

22.98%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

24.73%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

24.85%

-5.39%