PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLBP.L с XUIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBP.L с XUIN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLBP.L (Invesco US Materials Sector UCITS ETF) and XUIN.L (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Invesco and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLBP.L returned 6.07%/yr vs 13.65%/yr for XUIN.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBP.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.L.

Доходность

Сравнение доходности XLBP.L и XUIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLBP.L торгуется в GBp, в то время как XUIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLBP.L показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у XUIN.L с доходностью 14.05%.

XLBP.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
С начала года
12.87%
6 месяцев
15.50%
1 год
20.26%
3 года*
8.27%
5 лет*
6.07%
10 лет*
10.67%

XUIN.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
14.05%
6 месяцев
13.52%
1 год
24.54%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBP.L и XUIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF		12.87%3.47%0.77%6.09%-1.67%29.20%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		14.01%9.77%19.17%14.89%4.22%22.62%

Correlation

The correlation between XLBP.L and XUIN.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.70

The correlation between XLBP.L and XUIN.L shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLBP.L и XUIN.L

Секторы
XLBP.L
XUIN.L

Сырьевые материалы

89.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
0.3%

Промышленность

1.6%
93.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Сырьевые материалы

XLBP.L
89.8%
XUIN.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

XLBP.L
8.6%
XUIN.L
0.3%

Промышленность

XLBP.L
1.6%
XUIN.L
93.6%

Коммуникационные услуги

XLBP.L

-

XUIN.L

-

Потребительский защитный сектор

XLBP.L

-

XUIN.L

-

Энергетика

XLBP.L

-

XUIN.L

-

Финансовые услуги

XLBP.L

-

XUIN.L
0.2%

Здравоохранение

XLBP.L

-

XUIN.L

-

Недвижимость

XLBP.L

-

XUIN.L

-

Технологии

XLBP.L

-

XUIN.L
5.9%

Коммунальные услуги

XLBP.L

-

XUIN.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Materials Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XLBP.L:
XLBP.L с SPYL.DEXLBP.L с SXLI.LXLBP.L с XLIP.LXLBP.L с SXLB.LXLBP.L с XLIS.LXLBP.L с BRIP.LXLBP.L с XWIS.L
Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XDWI.LXUIN.L с ESIN.L

Доходность на риск

XLBP.L vs. XUIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBP.L
Ранг доходности на риск XLBP.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBP.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBP.L c XUIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBP.LXUIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.65

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.30

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.66

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

8.42

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLBP.L vs. XUIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBP.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUIN.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBP.L и XUIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBP.LXUIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.93

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XLBP.L и XUIN.L

Максимальная просадка XLBP.L за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки XUIN.L в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBP.L и XUIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBP.LXUIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-20.86%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.19%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-20.86%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-20.86%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.49%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-3.54%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.91%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBP.L и XUIN.L

Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) имеют волатильность 5.17% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBP.LXUIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.74%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.81%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.98%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.01%

+1.19%

Сравнение комиссий XLBP.L и XUIN.L

XLBP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XUIN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBP.L и XUIN.L

XLBP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM2025202420232022
XLBP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.91%1.01%1.12%1.17%0.63%

Часто задаваемые вопросы

XLBP.L and XUIN.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUIN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLBP.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.14% for XLBP.L and 0.12% for XUIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBP.L и XUIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор