Сравнение XLBP.L с XDWM.L
XLBP.L (Invesco US Materials Sector UCITS ETF) and XDWM.L (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLBP.L returned 10.67%/yr vs 11.78%/yr for XDWM.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBP.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for XDWM.L.
Доходность
Сравнение доходности XLBP.L и XDWM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLBP.L торгуется в GBp, в то время как XDWM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBP.L показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у XDWM.L с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции XLBP.L уступали акциям XDWM.L по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.78% соответственно.
XLBP.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 10.67%
XDWM.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам XLBP.L и XDWM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBP.L Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 12.87% | 3.47% | 0.77% | 6.09% | -1.67% | 28.80% | 15.99% | 19.70% | -9.97% | 12.17% |
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.86% | 18.09% | -4.99% | 9.10% | 0.71% | 16.63% | 14.83% | 19.93% | -12.09% | 17.11% |
Correlation
The correlation between XLBP.L and XDWM.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2016 г. | 0.61 |
Over the past year, XLBP.L and XDWM.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов XLBP.L и XDWM.L
Секторы
XLBP.L
XDWM.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XLBP.L
XDWM.L
Потребительский циклический сектор
XLBP.L
XDWM.L
Промышленность
XLBP.L
XDWM.L
Коммуникационные услуги
XLBP.L
-
XDWM.L
-
Потребительский защитный сектор
XLBP.L
-
XDWM.L
Энергетика
XLBP.L
-
XDWM.L
-
Финансовые услуги
XLBP.L
-
XDWM.L
-
Здравоохранение
XLBP.L
-
XDWM.L
-
Недвижимость
XLBP.L
-
XDWM.L
-
Технологии
XLBP.L
-
XDWM.L
Коммунальные услуги
XLBP.L
-
XDWM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBP.L vs. XDWM.L — Ранг доходности на риск
XLBP.L
XDWM.L
Сравнение XLBP.L c XDWM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBP.L | XDWM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.30 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 9.24 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBP.L | XDWM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XLBP.L и XDWM.L
Максимальная просадка XLBP.L за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке XDWM.L в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBP.L и XDWM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBP.L | XDWM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -29.05% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -14.47% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -18.53% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -18.53% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -29.05% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.96% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.33% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.61% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBP.L и XDWM.L
Текущая волатильность для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) составляет 5.17%, в то время как у Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что XLBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBP.L | XDWM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.99% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 15.69% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 18.08% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.24% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.53% | -3.33% |
Сравнение комиссий XLBP.L и XDWM.L
XLBP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBP.L и XDWM.L
Ни XLBP.L, ни XDWM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLBP.L and XDWM.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLBP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLBP.L and 0.25% for XDWM.L.
Подберите оптимальное распределение для XLBP.L и XDWM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор