Сравнение XLBP.L с SGLP.L
XLBP.L (Invesco US Materials Sector UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - XLBP.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLBP.L returned 10.62%/yr vs 14.11%/yr for SGLP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XLBP.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLBP.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBP.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции XLBP.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.11% соответственно.
XLBP.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 10.62%
SGLP.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам XLBP.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBP.L Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 11.74% | 3.47% | 0.77% | 6.09% | -1.67% | 28.80% | 15.99% | 19.70% | -9.97% | 12.17% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.52% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
Correlation
The correlation between XLBP.L and SGLP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2014 г. | 0.11 |
Over the past year, XLBP.L and SGLP.L have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
XLBP.L
SGLP.L
Сравнение XLBP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBP.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.75 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.66 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.07 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XLBP.L и SGLP.L
Максимальная просадка XLBP.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBP.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -63.75% | +35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -17.95% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -20.34% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -20.34% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -22.34% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -17.95% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -31.74% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 6.75% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBP.L и SGLP.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеют волатильность 4.96% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.00% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 20.03% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 23.16% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 21.60% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.72% | -0.64% |
Сравнение комиссий XLBP.L и SGLP.L
XLBP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBP.L и SGLP.L
Ни XLBP.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLBP.L and SGLP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLBP.L.
XLBP.L is categorized as Industrials Equities, while SGLP.L is Precious Metals. XLBP.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.14% for XLBP.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLBP.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор