PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJSE.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJSE.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XJSE.DE (Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XJSE.DE is a Government Bonds fund tracking the FTSE Japanese Government Bond Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XJSE.DE returned -7.08%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XJSE.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XJSE.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJSE.DE показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции XJSE.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -7.08% против 0.73% соответственно.

XJSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.72%
С начала года
-5.80%
1 год
-13.84%
3 года*
-11.74%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-7.08%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJSE.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XJSE.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)		-5.80%-17.53%-8.95%-9.72%-14.55%-3.16%-4.65%5.55%7.74%-8.68%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XJSE.DE and XEON.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2013 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XJSE.DE:
XJSE.DE с PR1G.DEXJSE.DE с TRD1.DEXJSE.DE с 18M1.DEXJSE.DE с IBCC.DEXJSE.DE с EXVM.DEXJSE.DE с T1EU.DEXJSE.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XJSE.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJSE.DE
Ранг доходности на риск XJSE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJSE.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJSE.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJSE.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
9.12

-10.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
22.03

-24.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

4.49

-3.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

69.27

-70.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

324.04

-325.39

XJSE.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJSE.DE на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJSE.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJSE.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XJSE.DE за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJSE.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJSE.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-3.71%

-51.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-0.03%

-16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-0.08%

-32.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-0.64%

-47.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.16%

-3.20%

-50.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-0.00%

-54.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-0.88%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

0.01%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XJSE.DE и XEON.DE

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XJSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJSE.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.04%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

0.14%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

0.22%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

0.25%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

0.39%

+9.49%

Сравнение комиссий XJSE.DE и XEON.DE

XJSE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJSE.DE и XEON.DE

Ни XJSE.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XJSE.DE and XEON.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XJSE.DE.

XJSE.DE is categorized as Government Bonds, while XEON.DE is Money Market. XJSE.DE tracks FTSE Japanese Government Bond Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.15% for XJSE.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJSE.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор