Сравнение XIU.TO с HEWB.TO
XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - XIU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while HEWB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XIU.TO returned 14.38%/yr vs 20.40%/yr for HEWB.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIU.TO и HEWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у HEWB.TO с доходностью 30.77%.
XIU.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 33.10%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 13.23%
HEWB.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 30.21%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 37.40%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIU.TO и HEWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.69% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 8.82% |
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 30.77% | 43.48% | 24.54% | 11.00% | -10.46% | 39.19% | 4.74% | 3.56% |
Correlation
The correlation between XIU.TO and HEWB.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between XIU.TO and HEWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XIU.TO и HEWB.TO
Секторы
XIU.TO
HEWB.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
XIU.TO
HEWB.TO
Энергетика
XIU.TO
HEWB.TO
-
Сырьевые материалы
XIU.TO
HEWB.TO
-
Технологии
XIU.TO
HEWB.TO
-
Промышленность
XIU.TO
HEWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
XIU.TO
HEWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
XIU.TO
HEWB.TO
-
Коммунальные услуги
XIU.TO
HEWB.TO
-
Коммуникационные услуги
XIU.TO
HEWB.TO
-
Недвижимость
XIU.TO
HEWB.TO
-
Здравоохранение
XIU.TO
-
HEWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIU.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск
XIU.TO
HEWB.TO
Сравнение XIU.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIU.TO | HEWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.02 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 8.15 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.91 | 37.13 | -17.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIU.TO и HEWB.TO
Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и HEWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIU.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -39.43% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -8.97% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -14.84% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -25.89% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.21% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.96% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIU.TO и HEWB.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.59%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIU.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.00% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 11.40% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 13.02% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.03% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 19.25% | -4.25% |
Сравнение комиссий XIU.TO и HEWB.TO
XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEWB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIU.TO и HEWB.TO
Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XIU.TO and HEWB.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for HEWB.TO.
XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.28% for HEWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и HEWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор