PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с BCE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while BCE.TO (BCE Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XIU.TO returned 13.04%/yr vs 0.48%/yr for BCE.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 13.04% против 0.48% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.04%
1 год
32.43%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.53%
10 лет*
13.04%

BCE.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.02%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и BCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.35%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
BCE.TO
BCE Inc.		6.30%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%

Correlation

The correlation between XIU.TO and BCE.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.35

The correlation between XIU.TO and BCE.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

BCE Inc.

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO

Доходность на риск

XIU.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIU.TOBCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.93

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.42

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

1.49

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

2.83

+16.74

XIU.TO vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа BCE.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и BCE.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки BCE.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и BCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-50.02%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-10.82%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-43.50%

+31.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-50.02%

+33.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-50.02%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-38.09%

+37.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-11.43%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

5.68%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и BCE.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 4.06%, в то время как у BCE Inc. (BCE.TO) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.92%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.20%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

17.42%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

17.15%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

17.50%

-2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и BCE.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BCE.TO в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.18%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and BCE.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и BCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор