Сравнение XIT.TO с TEC.TO
XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both Technology Equities funds - XIT.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TEC.TO tracks the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past 5 years, XIT.TO returned 8.47%/yr vs 20.37%/yr for TEC.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for TEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и TEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIT.TO показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 17.79%.
XIT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 17.63%
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIT.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -3.49% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 10.73% | 45.91% | 17.79% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
Correlation
The correlation between XIT.TO and TEC.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.72 |
The correlation between XIT.TO and TEC.TO shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XIT.TO и TEC.TO
Секторы
XIT.TO
TEC.TO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XIT.TO
TEC.TO
Финансовые услуги
XIT.TO
TEC.TO
Промышленность
XIT.TO
TEC.TO
Сырьевые материалы
XIT.TO
-
TEC.TO
-
Коммуникационные услуги
XIT.TO
-
TEC.TO
Потребительский циклический сектор
XIT.TO
-
TEC.TO
Потребительский защитный сектор
XIT.TO
-
TEC.TO
-
Энергетика
XIT.TO
-
TEC.TO
-
Здравоохранение
XIT.TO
-
TEC.TO
Недвижимость
XIT.TO
-
TEC.TO
Коммунальные услуги
XIT.TO
-
TEC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIT.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
XIT.TO
TEC.TO
Сравнение XIT.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIT.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.30 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 6.83 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIT.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.39 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.92 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и TEC.TO
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIT.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -35.31% | -45.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -17.52% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -25.01% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -35.31% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -0.84% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -8.04% | -18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 5.89% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и TEC.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIT.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 4.75% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 12.86% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 16.84% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 22.32% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 23.78% | +2.92% |
Сравнение комиссий XIT.TO и TEC.TO
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и TEC.TO
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.13% | 0.14% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XIT.TO and TEC.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEC.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEC.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for XIT.TO.
XIT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.39% for TEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор