Сравнение XIN.TO с MNS.TO
XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) are both exchange-traded funds - XIN.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index, while MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion). Both are passively managed. Over the past 10 years, XIN.TO returned 12.73%/yr vs 16.36%/yr for MNS.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XIN.TO charges 0.52%/yr vs 0.45%/yr for MNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и MNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIN.TO показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у MNS.TO с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции XIN.TO уступали акциям MNS.TO по среднегодовой доходности: 12.73% против 16.36% соответственно.
XIN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 12.73%
MNS.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 105.40%
- 3 года*
- 48.59%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам XIN.TO и MNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 9.87% | 20.30% | 14.27% | 19.36% | 1.59% | 25.71% | -0.02% | 24.88% | -10.05% | 16.34% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -7.39% | 161.12% | 41.73% | -5.85% | 5.27% | -15.46% | 45.70% | 9.85% | -1.65% | -1.63% |
Correlation
The correlation between XIN.TO and MNS.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2012 г. | 0.02 |
Over the past year, XIN.TO and MNS.TO have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIN.TO vs. MNS.TO — Ранг доходности на риск
XIN.TO
MNS.TO
Сравнение XIN.TO c MNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIN.TO | MNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.77 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 6.11 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIN.TO | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и MNS.TO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки MNS.TO в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и MNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIN.TO | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -51.12% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -38.31% | +28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -38.31% | +24.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.40% | -38.31% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -42.02% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -31.23% | +31.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -28.15% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 17.30% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и MNS.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 3.83%, в то время как у Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIN.TO | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 15.53% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 52.09% | -41.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 54.04% | -41.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 34.67% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 32.04% | -15.60% |
Сравнение комиссий XIN.TO и MNS.TO
XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MNS.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и MNS.TO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.64% | 2.90% | 2.66% | 2.60% | 2.27% | 2.98% | 2.15% | 3.06% | 3.43% | 2.60% | 2.90% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
XIN.TO and MNS.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.
XIN.TO is categorized as Global Equities, while MNS.TO is Silver. XIN.TO tracks MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index, while MNS.TO tracks N/A (Physical Bullion). They also come from different issuers: iShares and Royal Canadian Mint. Their fees differ too: 0.52% for XIN.TO and 0.45% for MNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и MNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор