PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XIGS.TO с ZMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIGS.TO с ZMU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and ZMU.TO (BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, XIGS.TO returned 1.32%/yr vs -0.42%/yr for ZMU.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XIGS.TO и ZMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у ZMU.TO с доходностью -0.96%.

XIGS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
-0.04%
1 год
1.96%
3 года*
3.95%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

ZMU.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
-0.96%
1 год
2.51%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIGS.TO и ZMU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.04%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%
ZMU.TO
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-0.96%7.47%1.42%7.89%-14.71%-1.10%

Correlation

The correlation between XIGS.TO and ZMU.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.59

Over the past year, XIGS.TO and ZMU.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с ISTBXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с XIG.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с ZIC.TOXIGS.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с ZMU.TO:
ZMU.TO с VAB.TOZMU.TO с ZQB.TOZMU.TO с FLCI.TOZMU.TO с XIC.TOZMU.TO с ZSP.TOZMU.TO с DCBC.TOZMU.TO с XHB.TO

Доходность на риск

XIGS.TO vs. ZMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZMU.TO
Ранг доходности на риск ZMU.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMU.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMU.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMU.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMU.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMU.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIGS.TO c ZMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIGS.TOZMU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.53

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.77

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.81

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

1.83

+1.61

XIGS.TO vs. ZMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIGS.TO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ZMU.TO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIGS.TO и ZMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIGS.TO и ZMU.TO

Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки ZMU.TO в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и ZMU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIGS.TOZMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-21.30%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-3.11%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.60%

-5.90%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.12%

-21.30%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.79%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.53%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.37%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XIGS.TO и ZMU.TO

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) составляет 0.71%, в то время как у BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIGS.TOZMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.45%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

3.51%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

4.73%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

6.90%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.29%

7.88%

-4.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIGS.TO и ZMU.TO

Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью ZMU.TO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.54%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMU.TO
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		4.51%4.10%4.15%4.22%4.35%3.56%3.51%3.66%3.70%3.28%3.37%3.53%

Часто задаваемые вопросы

XIGS.TO and ZMU.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIGS.TO и ZMU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор