PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIEE.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIEE.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XIEE.DE tracks the MSCI Europe while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIEE.DE returned 9.16%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XIEE.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции XIEE.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.71% соответственно.

XIEE.DE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.68%
6 месяцев
9.97%
1 год
15.94%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.99%
10 лет*
9.16%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIEE.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		7.68%20.34%8.08%15.72%-9.15%24.96%-3.13%27.82%-11.03%10.26%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between XIEE.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2015 г.

0.93

The correlation between XIEE.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XIEE.DE:
XIEE.DE с ZPDX.DEXIEE.DE с CDZ.TOXIEE.DE с VDY.TOXIEE.DE с XDWD.DEXIEE.DE с CEMT.DEXIEE.DE с FLXD.DEXIEE.DE с 2BTC.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

XIEE.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIEE.DE
Ранг доходности на риск XIEE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIEE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIEE.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIEE.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIEE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIEE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIEE.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIEE.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.37

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.26

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.29

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

12.37

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIEE.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIEE.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIEE.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIEE.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.37

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XIEE.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIEE.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-40.20%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.99%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-17.57%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-19.55%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-40.20%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.26%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.49%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.66%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XIEE.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) составляет 4.32%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIEE.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.65%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.17%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.87%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.23%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.43%

-1.89%

Сравнение комиссий XIEE.DE и CEMS.DE

XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIEE.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		2.43%2.49%3.26%2.85%5.70%1.50%3.74%0.30%3.19%0.92%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XIEE.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

XIEE.DE tracks MSCI Europe, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор