Сравнение XHYG.DE с QDVE.DE
XHYG.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XHYG.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHYG.DE returned 3.16%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XHYG.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XHYG.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYG.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции XHYG.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 3.16% против 26.04% соответственно.
XHYG.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.16%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам XHYG.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1.00% | 4.63% | 6.16% | 11.48% | -8.51% | 2.12% | 1.72% | 9.91% | -3.67% | 4.46% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between XHYG.DE and QDVE.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYG.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
XHYG.DE
QDVE.DE
Сравнение XHYG.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYG.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.14 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 8.31 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYG.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.40 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.19 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.07 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XHYG.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYG.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -31.45% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -15.59% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -29.83% | +26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.54% | -29.83% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -31.45% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.08% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -5.80% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 5.91% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYG.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) составляет 1.15%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что XHYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYG.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 7.12% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 14.85% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 20.42% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 22.71% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 21.73% | -14.56% |
Сравнение комиссий XHYG.DE и QDVE.DE
XHYG.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYG.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 4.93% | 4.75% | 5.48% | 3.95% | 3.70% | 5.75% | 2.27% | 3.54% | 5.11% | 3.71% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
XHYG.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XHYG.DE.
XHYG.DE is categorized as European High Yield Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. XHYG.DE tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XHYG.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XHYG.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор