PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с XHYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYE с XHYF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) are both High Yield Bonds funds from BondBloxx - XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index while XHYF tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYE returned 8.50%/yr vs 9.29%/yr for XHYF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и XHYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у XHYF с доходностью -0.10%.

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.79%
1 год
9.06%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.04%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и XHYF

2026 (YTD)2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		-0.10%8.69%8.65%13.29%-7.22%

Correlation

The correlation between XHYE and XHYF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between XHYE and XHYF has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с SCYB
Часто сравнивают с XHYF:
XHYF с HYBLXHYF с VTIPXHYF с XHYDXHYF с SHYLXHYF с HYUPXHYF с XCCCXHYF с SPY

Доходность на риск

XHYE vs. XHYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XHYF
Ранг доходности на риск XHYF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c XHYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEXHYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.57

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
2.47

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

1.71

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

7.44

+19.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. XHYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа XHYF равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и XHYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEXHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.57

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.73

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XHYE и XHYF

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки XHYF в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и XHYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYEXHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-12.92%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-3.22%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-4.19%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.61%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.54%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.74%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и XHYF

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.56%, в то время как у BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYEXHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.94%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.58%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.52%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

7.14%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

7.14%

+0.46%

Сравнение комиссий XHYE и XHYF

И XHYE, и XHYF имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и XHYF

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности XHYF в 6.27%

ПозицияTTM2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		6.27%6.73%7.11%7.00%5.47%

Часто задаваемые вопросы

XHYE and XHYF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHYF has higher volatility (0.94%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, XHYE dropped -8.87% vs XHYF's -12.92%.

On 3-year performance, XHYF leads with 9.29% vs 8.50% for XHYE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYF has performed better with a 9.29% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE and XHYF have the same expense ratio: 0.35% per year.

XHYF has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.79% for XHYE.

XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index, while XHYF tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и XHYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор