Сравнение XHYA.DE с WELN.DE
XHYA.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - XHYA.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while WELN.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYA.DE returned 6.20%/yr vs 13.54%/yr for WELN.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XHYA.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XHYA.DE и WELN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYA.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у WELN.DE с доходностью 31.29%.
XHYA.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
WELN.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 22.57%
- С начала года
- 31.29%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYA.DE и WELN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.38% | 4.45% | 6.15% | 10.88% | 3.51% |
WELN.DE Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc | 31.29% | -1.40% | 8.67% | -0.38% | 5.40% |
Correlation
The correlation between XHYA.DE and WELN.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between XHYA.DE and WELN.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYA.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск
XHYA.DE
WELN.DE
Сравнение XHYA.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHYA.DE | WELN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.92 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 7.99 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHYA.DE и WELN.DE
Максимальная просадка XHYA.DE за все время составила -23.83%, примерно равная максимальной просадке WELN.DE в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYA.DE и WELN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYA.DE | WELN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.83% | -23.24% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -13.01% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -23.24% | +18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -6.70% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -7.81% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.76% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYA.DE и WELN.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) составляет 0.83%, в то время как у Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что XHYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYA.DE | WELN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 5.81% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 17.27% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 20.21% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 20.34% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 20.34% | -13.82% |
Сравнение комиссий XHYA.DE и WELN.DE
XHYA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WELN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYA.DE и WELN.DE
Ни XHYA.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XHYA.DE and WELN.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XHYA.DE.
XHYA.DE is categorized as European High Yield Bonds, while WELN.DE is Energy Equities. XHYA.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XHYA.DE and 0.18% for WELN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XHYA.DE и WELN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор