Сравнение XHY.TO с ZJK.TO
XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and ZJK.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, XHY.TO returned 2.77%/yr vs 5.76%/yr for ZJK.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и ZJK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у ZJK.TO с доходностью 4.04%.
XHY.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 3.71%
ZJK.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHY.TO и ZJK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.09% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 13.83% | -3.89% | -0.08% |
ZJK.TO BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF | 4.04% | 3.22% | 16.76% | 10.33% | -6.46% | 3.60% | 3.27% | 9.18% | 3.97% | 0.47% |
Correlation
The correlation between XHY.TO and ZJK.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г. | 0.22 |
Over the past year, XHY.TO and ZJK.TO have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY.TO vs. ZJK.TO — Ранг доходности на риск
XHY.TO
ZJK.TO
Сравнение XHY.TO c ZJK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHY.TO | ZJK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.10 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.02 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и ZJK.TO
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ZJK.TO в -19.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и ZJK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY.TO | ZJK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -19.40% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.69% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -7.69% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -14.93% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.75% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.64% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.29% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и ZJK.TO
Текущая волатильность для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) составляет 1.19%, в то время как у BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF (ZJK.TO) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY.TO | ZJK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.72% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 4.53% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 5.86% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 7.81% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.07% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и ZJK.TO
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности ZJK.TO в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.13% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
ZJK.TO BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF | 6.26% | 5.97% | 5.59% | 6.15% | 6.37% | 5.60% | 5.94% | 6.32% | 5.45% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHY.TO and ZJK.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и ZJK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор