Сравнение XHY.TO с NHYB.TO
XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and NHYB.TO (NBI High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. XHY.TO is passively managed, while NHYB.TO is actively managed. Over the past 5 years, XHY.TO returned 2.86%/yr vs 3.23%/yr for NHYB.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XHY.TO charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for NHYB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и NHYB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у NHYB.TO с доходностью 0.28%.
XHY.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.98%
NHYB.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHY.TO и NHYB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.07% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 9.89% |
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 0.28% | 7.23% | 7.06% | 11.06% | -10.24% | 4.97% | 0.69% |
Correlation
The correlation between XHY.TO and NHYB.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between XHY.TO and NHYB.TO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XHY.TO и NHYB.TO
Секторы
XHY.TO
NHYB.TO
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XHY.TO
NHYB.TO
-
Недвижимость
XHY.TO
NHYB.TO
-
Сырьевые материалы
XHY.TO
-
NHYB.TO
-
Коммуникационные услуги
XHY.TO
-
NHYB.TO
Потребительский циклический сектор
XHY.TO
-
NHYB.TO
-
Потребительский защитный сектор
XHY.TO
-
NHYB.TO
-
Энергетика
XHY.TO
-
NHYB.TO
-
Финансовые услуги
XHY.TO
-
NHYB.TO
Здравоохранение
XHY.TO
-
NHYB.TO
-
Промышленность
XHY.TO
-
NHYB.TO
-
Технологии
XHY.TO
-
NHYB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY.TO vs. NHYB.TO — Ранг доходности на риск
XHY.TO
NHYB.TO
Сравнение XHY.TO c NHYB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHY.TO | NHYB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.76 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 5.94 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHY.TO | NHYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и NHYB.TO
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки NHYB.TO в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и NHYB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY.TO | NHYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -21.70% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.42% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -3.80% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -14.85% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.55% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.02% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и NHYB.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY.TO | NHYB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.11% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 3.88% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 5.86% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 9.09% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 13.84% | -3.22% |
Сравнение комиссий XHY.TO и NHYB.TO
XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NHYB.TO в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и NHYB.TO
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности NHYB.TO в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 5.48% | 5.53% | 5.65% | 6.01% | 6.23% | 5.80% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.11% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
XHY.TO and NHYB.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHY.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHY.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for NHYB.TO.
They also come from different issuers: iShares and National Bank Investments. Their fees differ too: 0.56% for XHY.TO and 0.68% for NHYB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и NHYB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор