Сравнение XHD.TO с FLUS.TO
XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) and FLUS.TO (Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XHD.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while FLUS.TO tracks the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHD.TO returned 6.78%/yr vs 15.18%/yr for FLUS.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XHD.TO charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for FLUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHD.TO и FLUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHD.TO показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у FLUS.TO с доходностью 13.68%.
XHD.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.65%
FLUS.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHD.TO и FLUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 16.33% | -1.36% | 9.56% | 0.00% | 4.27% | 17.97% | -9.44% | 18.01% | -5.54% | 7.71% |
FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 13.68% | 10.51% | 34.62% | 20.97% | -9.96% | 25.50% | 8.45% | 21.86% | 4.72% | 6.87% |
Correlation
The correlation between XHD.TO and FLUS.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between XHD.TO and FLUS.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XHD.TO и FLUS.TO
Секторы
XHD.TO
FLUS.TO
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
XHD.TO
FLUS.TO
Здравоохранение
XHD.TO
FLUS.TO
Энергетика
XHD.TO
FLUS.TO
Потребительский циклический сектор
XHD.TO
FLUS.TO
Коммунальные услуги
XHD.TO
FLUS.TO
Коммуникационные услуги
XHD.TO
FLUS.TO
Финансовые услуги
XHD.TO
FLUS.TO
Промышленность
XHD.TO
FLUS.TO
Сырьевые материалы
XHD.TO
FLUS.TO
Технологии
XHD.TO
FLUS.TO
Недвижимость
XHD.TO
-
FLUS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHD.TO vs. FLUS.TO — Ранг доходности на риск
XHD.TO
FLUS.TO
Сравнение XHD.TO c FLUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHD.TO | FLUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.05 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 7.10 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHD.TO и FLUS.TO
Максимальная просадка XHD.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки FLUS.TO в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHD.TO и FLUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHD.TO | FLUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -28.24% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.85% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -18.82% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -19.11% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -3.05% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.68% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.85% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHD.TO и FLUS.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) и Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLUS.TO) имеют волатильность 4.77% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHD.TO | FLUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.65% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 11.53% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.06% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 14.98% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.94% | +0.48% |
Сравнение комиссий XHD.TO и FLUS.TO
XHD.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FLUS.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHD.TO и FLUS.TO
Дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FLUS.TO в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 0.58% | 0.74% | 0.94% | 1.24% | 1.77% | 1.80% | 1.67% | 1.89% | 1.72% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.35% | 2.74% | 3.06% | 3.16% | 2.75% | 2.87% | 3.51% | 2.51% | 2.87% | 2.41% | 2.54% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
XHD.TO and FLUS.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUS.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUS.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for XHD.TO.
XHD.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while FLUS.TO tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.33% for XHD.TO and 0.29% for FLUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHD.TO и FLUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор