Сравнение XHB.TO с XSP.TO
XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB.TO returned 5.64%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB.TO показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции XHB.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 5.64% против 13.78% соответственно.
XHB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.64%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XHB.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 2.12% | 5.34% | 11.53% | 14.52% | -6.53% | 2.10% | 11.03% | 10.73% | 0.59% | 4.49% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between XHB.TO and XSP.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | -0.04 |
The correlation between XHB.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XHB.TO
XSP.TO
Сравнение XHB.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.74 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 12.64 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.74 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -57.82% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -9.41% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -18.77% | +16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -25.44% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -36.05% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.34% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -12.11% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.03% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.20% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 8.99% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 11.75% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 16.74% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 18.19% | -7.14% |
Сравнение комиссий XHB.TO и XSP.TO
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.53% | 4.48% | 7.49% | 8.06% | 7.74% | 5.57% | 5.47% | 5.75% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XHB.TO and XSP.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
XHB.TO is categorized as Corporate Bonds, while XSP.TO is S&P 500. XHB.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for XHB.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор