Сравнение XHB.TO с VCB.TO
XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) and VCB.TO (Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds - XHB.TO tracks the Morningstar Can Corp Bd GR CAD while VCB.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHB.TO returned 5.67%/yr vs 2.33%/yr for VCB.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XHB.TO charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for VCB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XHB.TO и VCB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VCB.TO с доходностью 1.66%.
XHB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.64%
VCB.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHB.TO и VCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 2.12% | 5.34% | 11.53% | 14.52% | -6.53% | 2.10% | 11.03% | 10.73% | 0.59% | 2.63% |
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.66% | 4.46% | 6.63% | 7.98% | -8.96% | -1.55% | 8.11% | 6.20% | 0.28% | 1.75% |
Correlation
The correlation between XHB.TO and VCB.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, XHB.TO and VCB.TO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB.TO vs. VCB.TO — Ранг доходности на риск
XHB.TO
VCB.TO
Сравнение XHB.TO c VCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) и Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB.TO | VCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.66 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 5.26 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XHB.TO и VCB.TO
Максимальная просадка XHB.TO за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки VCB.TO в -13.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB.TO и VCB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -13.99% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.45% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -3.22% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -13.17% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.86% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.78% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB.TO и VCB.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что XHB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB.TO | VCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.25% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.64% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.42% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 4.88% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 5.51% | +5.54% |
Сравнение комиссий XHB.TO и VCB.TO
XHB.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCB.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB.TO и VCB.TO
Дивидендная доходность XHB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VCB.TO в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.86% | 3.88% | 3.74% | 3.41% | 3.21% | 2.69% | 2.75% | 2.82% | 2.85% | 2.51% | 0.00% | 0.00% |
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.53% | 4.48% | 7.49% | 8.06% | 7.74% | 5.57% | 5.47% | 5.75% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
XHB.TO and VCB.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
XHB.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while VCB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for XHB.TO and 0.17% for VCB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XHB.TO и VCB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор