Сравнение XGSG.L с XXTW.L
XGSG.L (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGSG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGSG.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSG.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XGSG.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 0.21%
XXTW.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSG.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XGSG.L
XXTW.L
Сравнение XGSG.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSG.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSG.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XGSG.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSG.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSG.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSG.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | — | — |
Сравнение комиссий XGSG.L и XXTW.L
И XGSG.L, и XXTW.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSG.L и XXTW.L
Дивидендная доходность XGSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSG.L Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 2.86% | 2.60% | 2.64% | 1.78% | 2.68% | 1.62% | 0.96% | 0.70% | 0.61% | 0.74% | 0.92% | 0.67% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGSG.L and XXTW.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XGSG.L is categorized as Global Bonds, while XXTW.L is Technology Equities. XGSG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index.
Подберите оптимальное распределение для XGSG.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор