Сравнение XGSD.L с JEGP.L
XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both Global Equity Income funds. XGSD.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, XGSD.L returned 33.44% vs 2.35% for JEGP.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XGSD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSD.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGSD.L показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.
XGSD.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.06%
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSD.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 12.80% | 25.50% | 9.10% | 5.80% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
Correlation
The correlation between XGSD.L and JEGP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSD.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
XGSD.L
JEGP.L
Сравнение XGSD.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSD.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 0.25 | +6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.29 | 0.75 | +25.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSD.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | 0.28 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XGSD.L и JEGP.L
Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSD.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.01% | -9.25% | -47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -9.25% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -7.31% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -2.69% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.14% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSD.L и JEGP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 2.50%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSD.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.79% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 6.65% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 8.46% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 9.29% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 9.29% | +4.97% |
Сравнение комиссий XGSD.L и JEGP.L
XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSD.L и JEGP.L
Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности JEGP.L в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.60% | 6.39% | 7.50% | 8.70% | 4.77% | 5.38% | 4.26% | 4.68% | 3.57% | 2.76% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
XGSD.L and JEGP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEGP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.
They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for XGSD.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSD.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор