Сравнение XGRO.TO с HEQT.TO
XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons. Both are actively managed. Over the past 5 years, XGRO.TO returned 10.89%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGRO.TO и HEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.
XGRO.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.17%
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGRO.TO и HEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 10.70% | 15.59% | 19.53% | 15.01% | -11.08% | 14.29% | 11.51% | 3.41% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 25.95% | 31.63% | -12.65% | 23.11% | 16.34% | 7.76% |
Correlation
The correlation between XGRO.TO and HEQT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between XGRO.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGRO.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск
XGRO.TO
HEQT.TO
Сравнение XGRO.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGRO.TO | HEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.81 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 16.80 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGRO.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XGRO.TO и HEQT.TO
Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и HEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGRO.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -31.82% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -8.49% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -15.33% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -24.25% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -4.28% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.92% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGRO.TO и HEQT.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) имеют волатильность 3.40% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGRO.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.48% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.68% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 11.96% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 15.33% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 17.16% | -4.90% |
Сравнение комиссий XGRO.TO и HEQT.TO
И XGRO.TO, и HEQT.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGRO.TO и HEQT.TO
Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности HEQT.TO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.75% | 1.92% | 1.98% | 2.22% | 1.86% | 1.66% | 1.94% | 2.21% | 7.42% | 2.04% | 2.65% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XGRO.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGRO.TO and HEQT.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.
XGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while HEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Horizons.
Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и HEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор