PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGRO.TO с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGRO.TO с GGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, XGRO.TO returned 10.89%/yr vs 11.20%/yr for GGRO.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for GGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XGRO.TO и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью 11.48%.

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGRO.TO и GGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%7.74%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%

Correlation

The correlation between XGRO.TO and GGRO.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between XGRO.TO and GGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XGRO.TO и GGRO.TO

Секторы
XGRO.TO
GGRO.TO

Технологии

25.8%
27.5%

Финансовые услуги

20.3%
23.1%

Промышленность

7.3%
7.0%

Энергетика

7.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.8%

Сырьевые материалы

5.6%
5.7%

Здравоохранение

5.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%
0.8%

Недвижимость

0.4%
2.3%

Технологии

XGRO.TO
25.8%
GGRO.TO
27.5%

Финансовые услуги

XGRO.TO
20.3%
GGRO.TO
23.1%

Промышленность

XGRO.TO
7.3%
GGRO.TO
7.0%

Энергетика

XGRO.TO
7.2%
GGRO.TO
0.0%

Коммуникационные услуги

XGRO.TO
6.8%
GGRO.TO
2.3%

Потребительский циклический сектор

XGRO.TO
6.3%
GGRO.TO
3.8%

Сырьевые материалы

XGRO.TO
5.6%
GGRO.TO
5.7%

Здравоохранение

XGRO.TO
5.1%
GGRO.TO
3.7%

Потребительский защитный сектор

XGRO.TO
3.8%
GGRO.TO
2.2%

Коммунальные услуги

XGRO.TO
1.5%
GGRO.TO
0.8%

Недвижимость

XGRO.TO
0.4%
GGRO.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth ETF Portfolio

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESG

Доходность на риск

XGRO.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGRO.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGRO.TOGGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.88

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.61

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.89

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

11.66

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGRO.TO vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGRO.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRO.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGRO.TO и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGRO.TOGGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.07

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XGRO.TO и GGRO.TO

Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и GGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGRO.TOGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-22.13%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.74%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-13.78%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-22.13%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.96%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XGRO.TO и GGRO.TO

Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 3.40%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGRO.TOGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.84%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.82%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.91%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.76%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

11.57%

+0.69%

Сравнение комиссий XGRO.TO и GGRO.TO

XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGRO.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGRO.TO и GGRO.TO

Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности GGRO.TO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XGRO.TO and GGRO.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

Their fees differ too: 0.20% for XGRO.TO and 0.25% for GGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и GGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор