PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGRO.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGRO.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) and GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, XGRO.TO returned 10.89%/yr vs 14.58%/yr for GEQT.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for GEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XGRO.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGRO.TO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у GEQT.TO с доходностью 14.97%.

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
10.70%
6 месяцев
9.52%
1 год
24.19%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%

GEQT.TO

1 день
0.26%
1 месяц
5.94%
С начала года
14.97%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.53%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGRO.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%8.99%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.97%17.85%25.42%22.35%-15.18%21.99%9.67%

Correlation

The correlation between XGRO.TO and GEQT.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.76

The correlation between XGRO.TO and GEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XGRO.TO и GEQT.TO

Секторы
XGRO.TO
GEQT.TO

Технологии

25.8%
35.8%

Финансовые услуги

20.3%
28.2%

Промышленность

7.3%
8.4%

Энергетика

7.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.8%

Сырьевые материалы

5.6%
7.4%

Здравоохранение

5.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.5%
1.0%

Недвижимость

0.4%
2.7%

Технологии

XGRO.TO
25.8%
GEQT.TO
35.8%

Финансовые услуги

XGRO.TO
20.3%
GEQT.TO
28.2%

Промышленность

XGRO.TO
7.3%
GEQT.TO
8.4%

Энергетика

XGRO.TO
7.2%
GEQT.TO
0.1%

Коммуникационные услуги

XGRO.TO
6.8%
GEQT.TO
2.8%

Потребительский циклический сектор

XGRO.TO
6.3%
GEQT.TO
4.8%

Сырьевые материалы

XGRO.TO
5.6%
GEQT.TO
7.4%

Здравоохранение

XGRO.TO
5.1%
GEQT.TO
4.5%

Потребительский защитный сектор

XGRO.TO
3.8%
GEQT.TO
2.6%

Коммунальные услуги

XGRO.TO
1.5%
GEQT.TO
1.0%

Недвижимость

XGRO.TO
0.4%
GEQT.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth ETF Portfolio

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT

Доходность на риск

XGRO.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGRO.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGRO.TOGEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.15

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.97

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.18

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

13.15

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGRO.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGRO.TO на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEQT.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGRO.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGRO.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.17

-0.81

Просадки

Сравнение просадок XGRO.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и GEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGRO.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-23.64%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-9.29%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-17.01%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-23.64%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.94%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.24%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XGRO.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 3.40%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGRO.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.07%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.44%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

13.71%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

14.22%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

13.92%

-1.66%

Сравнение комиссий XGRO.TO и GEQT.TO

XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGRO.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности GEQT.TO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.10%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XGRO.TO and GEQT.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.

XGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while GEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.20% for XGRO.TO and 0.25% for GEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGRO.TO и GEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор