Сравнение XGLS.L с XDJP.L
XGLS.L (Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLS.L returned 11.70%/yr vs 13.14%/yr for XDJP.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XGLS.L charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGLS.L показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.14% соответственно.
XGLS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.70%
XDJP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 65.08%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам XGLS.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 2.92% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.98% | 21.04% | 9.67% | 15.52% | -10.26% | -3.79% | 21.77% | 16.58% | -3.53% | 14.73% |
Correlation
The correlation between XGLS.L and XDJP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | -0.02 |
The correlation between XGLS.L and XDJP.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLS.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XGLS.L
XDJP.L
Сравнение XGLS.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.77 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 14.50 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.85 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и XDJP.L
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLS.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -23.69% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -13.40% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -18.82% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -20.61% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -23.69% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -1.35% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -6.79% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 4.42% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 6.37%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.75% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 17.68% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 22.44% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.72% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 17.63% | -2.11% |
Сравнение комиссий XGLS.L и XDJP.L
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и XDJP.L
XGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGLS.L and XDJP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.
XGLS.L is categorized as Precious Metals, while XDJP.L is Japan Equities. XGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор