Сравнение XGLS.L с SLVR.L
XGLS.L (Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC) and SLVR.L (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - XGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLS.L returned 11.70%/yr vs 14.34%/yr for SLVR.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLS.L charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и SLVR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLS.L торгуется в GBp, в то время как SLVR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLS.L показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у SLVR.L с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям SLVR.L по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.34% соответственно.
XGLS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.70%
SLVR.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 104.09%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам XGLS.L и SLVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 2.92% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 4.01% | 119.85% | 22.25% | -7.44% | 14.41% | -13.86% | 36.48% | 9.63% | -4.80% | -7.32% |
Correlation
The correlation between XGLS.L and SLVR.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.67 |
The correlation between XGLS.L and SLVR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLS.L vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск
XGLS.L
SLVR.L
Сравнение XGLS.L c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | SLVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.86 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.23 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.93 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.58 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и SLVR.L
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и SLVR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLS.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -72.07% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -38.77% | +20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -38.77% | +20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -38.77% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -39.80% | +16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -33.74% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -43.50% | +20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 17.80% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и SLVR.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 6.37%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 17.02% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 54.71% | -32.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 57.51% | -32.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 35.17% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 31.09% | -15.57% |
Сравнение комиссий XGLS.L и SLVR.L
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SLVR.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и SLVR.L
Ни XGLS.L, ни SLVR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLS.L and SLVR.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVR.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVR.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.
XGLS.L is categorized as Precious Metals, while SLVR.L is Silver. XGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.49% for SLVR.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и SLVR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор