Сравнение XGLS.L с ISLN.L
XGLS.L (Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - XGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLS.L returned 11.70%/yr vs 16.70%/yr for ISLN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLS.L charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLS.L торгуется в GBp, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLS.L показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: 11.70% против 16.70% соответственно.
XGLS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.70%
ISLN.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 108.70%
- 3 года*
- 42.29%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам XGLS.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 2.92% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.25% | 129.95% | 23.24% | -5.73% | 15.69% | -12.02% | 41.57% | 11.93% | -3.35% | -5.28% |
Correlation
The correlation between XGLS.L and ISLN.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.67 |
The correlation between XGLS.L and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLS.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
XGLS.L
ISLN.L
Сравнение XGLS.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.97 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.51 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.07 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и ISLN.L
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLS.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -69.93% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -38.79% | +20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -38.79% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -38.79% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -38.79% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -33.66% | +17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -45.59% | +22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 17.73% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и ISLN.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 6.37%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 16.97% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 52.84% | -31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 55.63% | -30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 33.87% | -16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 30.10% | -14.58% |
Сравнение комиссий XGLS.L и ISLN.L
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISLN.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и ISLN.L
Ни XGLS.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLS.L and ISLN.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.
XGLS.L is categorized as Precious Metals, while ISLN.L is Silver. XGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор