PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGLF.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLF.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGLF.DE (Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGLF.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI GCC Countries ex Select Securities Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLF.DE returned 7.33%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XGLF.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGLF.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLF.DE показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции XGLF.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 7.33% против 0.73% соответственно.

XGLF.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
4.58%
1 год
2.52%
3 года*
3.40%
5 лет*
5.07%
10 лет*
7.33%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLF.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLF.DE
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)		4.58%-5.36%9.58%0.55%1.24%48.84%-9.49%9.50%22.95%-7.49%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XGLF.DE and XEON.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGLF.DE:
XGLF.DE с IS3N.DEXGLF.DE с D5BI.DEXGLF.DE с LGQM.DEXGLF.DE с LYMH.DEXGLF.DE с EHDL.DEXGLF.DE с IUSS.DEXGLF.DE с IUSW.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XGLF.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLF.DE
Ранг доходности на риск XGLF.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLF.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLF.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLF.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLF.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLF.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLF.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGLF.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
9.12

-8.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
22.03

-21.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

4.49

-3.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

69.27

-68.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

324.04

-323.44

XGLF.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLF.DE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLF.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGLF.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XGLF.DE за все время составила -42.15%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLF.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLF.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-3.71%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-0.03%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-0.08%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-0.64%

-30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-3.20%

-31.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-0.00%

-18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-0.88%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

0.01%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLF.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Acc) (XGLF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XGLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLF.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.04%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

0.14%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

0.22%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

0.25%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

0.39%

+17.94%

Сравнение комиссий XGLF.DE и XEON.DE

XGLF.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLF.DE и XEON.DE

Ни XGLF.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGLF.DE and XEON.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for XGLF.DE.

XGLF.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XEON.DE is Money Market. XGLF.DE tracks MSCI GCC Countries ex Select Securities Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.65% for XGLF.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLF.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор