PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLE.DE с SYBB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLE.DE с SYBB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLE.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and SYBB.DE (SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - XGLE.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone while SYBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLE.DE returned -0.35%/yr vs -0.33%/yr for SYBB.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XGLE.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for SYBB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGLE.DE и SYBB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLE.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SYBB.DE с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции XGLE.DE уступали акциям SYBB.DE по среднегодовой доходности: -0.35% против -0.33% соответственно.

XGLE.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.12%
1 год
0.32%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
-0.35%

SYBB.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.21%
1 год
0.47%
3 года*
2.42%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
-0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLE.DE и SYBB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLE.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.07%0.67%1.55%6.76%-18.18%-3.62%4.64%6.63%0.92%-0.10%
SYBB.DE
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist		0.36%0.60%1.49%6.80%-18.49%-3.34%4.67%6.73%0.84%-0.08%

Correlation

The correlation between XGLE.DE and SYBB.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2011 г.

0.90

The correlation between XGLE.DE and SYBB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XGLE.DE:
XGLE.DE с SWDA.LXGLE.DE с SXR8.DEXGLE.DE с VWCE.DEXGLE.DE с VGEA.DEXGLE.DE с VTXGLE.DE с CSKR.LXGLE.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с SYBB.DE:
SYBB.DE с VETA.LSYBB.DE с LYQ2.DESYBB.DE с EIB3.DESYBB.DE с D5BC.DESYBB.DE с PR1R.DESYBB.DE с PRAR.DESYBB.DE с EL4S.DE

Доходность на риск

XGLE.DE vs. SYBB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLE.DE
Ранг доходности на риск XGLE.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLE.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLE.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLE.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLE.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLE.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SYBB.DE
Ранг доходности на риск SYBB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLE.DE c SYBB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLE.DESYBB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.02

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.06

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.02

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

0.06

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLE.DE vs. SYBB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLE.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SYBB.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLE.DE и SYBB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLE.DESYBB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XGLE.DE и SYBB.DE

Максимальная просадка XGLE.DE за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке SYBB.DE в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.DE и SYBB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLE.DESYBB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-22.70%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.38%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-3.98%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-21.75%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-22.70%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-14.16%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.07%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.33%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLE.DE и SYBB.DE

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что XGLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLE.DESYBB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.63%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

3.99%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.74%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.39%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

5.44%

+0.17%

Сравнение комиссий XGLE.DE и SYBB.DE

XGLE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SYBB.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLE.DE и SYBB.DE

XGLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBB.DE
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist		2.35%2.14%1.45%0.76%0.18%0.08%0.28%0.59%0.66%0.73%0.82%1.26%
XGLE.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGLE.DE and SYBB.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGLE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SYBB.DE.

XGLE.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while SYBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XGLE.DE and 0.10% for SYBB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLE.DE и SYBB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор