PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLE.DE с SXRQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLE.DE с SXRQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLE.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and SXRQ.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - XGLE.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone while SXRQ.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLE.DE returned -0.35%/yr vs -0.18%/yr for SXRQ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XGLE.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SXRQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGLE.DE и SXRQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLE.DE показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SXRQ.DE с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции XGLE.DE уступали акциям SXRQ.DE по среднегодовой доходности: -0.35% против -0.18% соответственно.

XGLE.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.12%
1 год
0.32%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
-0.35%

SXRQ.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.71%
3 года*
2.62%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLE.DE и SXRQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLE.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.07%0.67%1.55%6.76%-18.18%-3.62%4.64%6.63%0.92%-0.10%
SXRQ.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.06%1.69%0.90%8.71%-19.90%-3.09%4.11%6.70%1.22%0.85%

Correlation

The correlation between XGLE.DE and SXRQ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2009 г.

0.90

The correlation between XGLE.DE and SXRQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XGLE.DE:
XGLE.DE с SWDA.LXGLE.DE с SXR8.DEXGLE.DE с VWCE.DEXGLE.DE с VGEA.DEXGLE.DE с VTXGLE.DE с CSPX.LXGLE.DE с CSKR.L
Часто сравнивают с SXRQ.DE:
SXRQ.DE с CEMS.DESXRQ.DE с SXRP.DESXRQ.DE с KX1G.DESXRQ.DE с 10AL.DESXRQ.DE с DTLA.LSXRQ.DE с VGEB.DESXRQ.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

XGLE.DE vs. SXRQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLE.DE
Ранг доходности на риск XGLE.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLE.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLE.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLE.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLE.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLE.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SXRQ.DE
Ранг доходности на риск SXRQ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRQ.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRQ.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLE.DE c SXRQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLE.DESXRQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.03

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.08

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.04

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

0.10

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLE.DE vs. SXRQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLE.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SXRQ.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLE.DE и SXRQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLE.DESXRQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XGLE.DE и SXRQ.DE

Максимальная просадка XGLE.DE за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке SXRQ.DE в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.DE и SXRQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLE.DESXRQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-23.28%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-4.08%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-4.53%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-22.93%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-23.28%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-13.74%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.76%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLE.DE и SXRQ.DE

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) имеют волатильность 1.78% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLE.DESXRQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.84%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

4.18%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

5.00%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

7.38%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

5.97%

-0.36%

Сравнение комиссий XGLE.DE и SXRQ.DE

XGLE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXRQ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLE.DE и SXRQ.DE

Ни XGLE.DE, ни SXRQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XGLE.DE and SXRQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGLE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SXRQ.DE.

XGLE.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while SXRQ.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XGLE.DE and 0.15% for SXRQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLE.DE и SXRQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор