Сравнение XGLE.DE с EUNH.DE
XGLE.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - XGLE.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLE.DE returned -0.35%/yr vs -0.32%/yr for EUNH.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XGLE.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.DE и EUNH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.DE показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции XGLE.DE уступали акциям EUNH.DE по среднегодовой доходности: -0.35% против -0.32% соответственно.
XGLE.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- -0.35%
EUNH.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение доходности по годам XGLE.DE и EUNH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.07% | 0.67% | 1.55% | 6.76% | -18.18% | -3.62% | 4.64% | 6.63% | 0.92% | -0.10% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.06% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -18.32% | -3.37% | 4.72% | 6.76% | 0.85% | -0.13% |
Correlation
The correlation between XGLE.DE and EUNH.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between XGLE.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск
XGLE.DE
EUNH.DE
Сравнение XGLE.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.DE | EUNH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.03 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.08 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XGLE.DE и EUNH.DE
Максимальная просадка XGLE.DE за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.DE и EUNH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -22.43% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -3.48% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -4.10% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -21.53% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -22.43% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -14.10% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.97% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.35% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.DE и EUNH.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) имеют волатильность 1.78% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.72% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 3.70% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.37% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 6.34% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 5.52% | +0.09% |
Сравнение комиссий XGLE.DE и EUNH.DE
XGLE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.DE и EUNH.DE
XGLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
XGLE.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XGLE.DE and EUNH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for XGLE.DE.
XGLE.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XGLE.DE and 0.07% for EUNH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.DE и EUNH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор