Сравнение XGII.DE с XDWD.DE
XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGII.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGII.DE returned 0.11%/yr vs 12.83%/yr for XDWD.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XGII.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGII.DE и XDWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGII.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: 0.11% против 12.83% соответственно.
XGII.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.11%
XDWD.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам XGII.DE и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.07% | 2.36% | -2.05% | 1.74% | -19.09% | 4.43% | 8.19% | 4.79% | -2.39% | 1.11% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.91% | 7.85% | 25.98% | 20.18% | -13.67% | 32.74% | 5.48% | 31.27% | -4.94% | 7.84% |
Correlation
The correlation between XGII.DE and XDWD.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between XGII.DE and XDWD.DE shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGII.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
XGII.DE
XDWD.DE
Сравнение XGII.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGII.DE | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.63 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 14.44 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGII.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.14 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.78 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок XGII.DE и XDWD.DE
Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и XDWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGII.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -33.55% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -6.54% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -21.64% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -21.64% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -33.55% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -0.33% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -4.55% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.65% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGII.DE и XDWD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.21%, в то время как у Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGII.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.60% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 7.77% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 11.12% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 14.13% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 15.16% | -8.04% |
Сравнение комиссий XGII.DE и XDWD.DE
XGII.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGII.DE и XDWD.DE
Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.00% | 0.94% | 1.02% | 0.68% | 0.97% | 0.45% | 1.44% | 0.91% | 0.63% | 0.00% | 3.87% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XGII.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XGII.DE.
XGII.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XDWD.DE is Global Equities. XGII.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.20% for XGII.DE and 0.19% for XDWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGII.DE и XDWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор