Сравнение XGII.DE с WOSC.L
XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) and WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGII.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while WOSC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGII.DE returned 0.11%/yr vs 9.62%/yr for WOSC.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XGII.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for WOSC.L.
Доходность
Сравнение доходности XGII.DE и WOSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGII.DE торгуется в EUR, в то время как WOSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGII.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у WOSC.L с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям WOSC.L по среднегодовой доходности: 0.11% против 9.62% соответственно.
XGII.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.11%
WOSC.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам XGII.DE и WOSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.07% | 2.36% | -2.05% | 1.74% | -19.09% | 4.43% | 8.19% | 4.79% | -2.39% | 1.11% |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 13.95% | 5.94% | 14.69% | 12.29% | -13.47% | 23.82% | 6.13% | 29.85% | -10.73% | 6.56% |
Correlation
The correlation between XGII.DE and WOSC.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between XGII.DE and WOSC.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGII.DE vs. WOSC.L — Ранг доходности на риск
XGII.DE
WOSC.L
Сравнение XGII.DE c WOSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGII.DE | WOSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.10 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 14.99 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGII.DE | WOSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.12 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XGII.DE и WOSC.L
Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки WOSC.L в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и WOSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGII.DE | WOSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -41.85% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -6.98% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -23.22% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -23.22% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -41.85% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -1.15% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -11.43% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.91% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGII.DE и WOSC.L
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.21%, в то время как у SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGII.DE | WOSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 3.33% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.55% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 13.50% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 20.98% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 23.45% | -16.33% |
Сравнение комиссий XGII.DE и WOSC.L
XGII.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WOSC.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGII.DE и WOSC.L
Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как WOSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.00% | 0.94% | 1.02% | 0.68% | 0.97% | 0.45% | 1.44% | 0.91% | 0.63% | 0.00% | 3.87% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XGII.DE and WOSC.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGII.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGII.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.
XGII.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while WOSC.L is Global Equities. XGII.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XGII.DE and 0.45% for WOSC.L.
Подберите оптимальное распределение для XGII.DE и WOSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор