Сравнение XGEZ.DE с XMME.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGEZ.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 21.36%/yr for XMME.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и XMME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMME.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и XMME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 0.02% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | 0.10% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.06% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | 2.71% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and XMME.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.10 |
Over the past year, XGEZ.DE and XMME.DE have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
XMME.DE
Сравнение XGEZ.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGEZ.DE | XMME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.55 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.98 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 18.04 | -18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGEZ.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 3.00 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и XMME.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и XMME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -31.96% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -10.67% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -19.16% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -1.04% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -9.53% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.95% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и XMME.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) составляет 2.47%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 7.48% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 14.90% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 17.70% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 16.74% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 18.61% | -8.69% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и XMME.DE
И XGEZ.DE, и XMME.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и XMME.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.10% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and XMME.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGEZ.DE and XMME.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
XGEZ.DE is categorized as European Government Bonds, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и XMME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор