Сравнение XGEZ.DE с XBAT.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.15%/yr vs 2.19%/yr for XBAT.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for XBAT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и XBAT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у XBAT.DE с доходностью 0.42%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAT.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- -1.07%
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и XBAT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | 0.42% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | 0.29% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and XBAT.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between XGEZ.DE and XBAT.DE shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. XBAT.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
XBAT.DE
Сравнение XGEZ.DE c XBAT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGEZ.DE | XBAT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.63 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 1.81 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и XBAT.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки XBAT.DE в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и XBAT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -24.48% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -2.01% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -4.50% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -16.08% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.96% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.70% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и XBAT.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | XBAT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.46% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 1.93% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 2.19% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 6.05% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 5.36% | +4.56% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и XBAT.DE
XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XBAT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и XBAT.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как XBAT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and XBAT.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.15% for XBAT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и XBAT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор